ドル円・金利差 相関分析チャート

データソース

系列	ソース	シンボル	取得方法
USD/JPY	Yahoo Finance（外部配信）	JPY=X	chart API v8 の日足 Close を取得。当日分は確定前の可能性あり。一次情報は日本銀行 外国為替市況で照合
米10年国債金利	Yahoo Finance（外部配信）	^TNX	chart API v8 の日足 Close（%）を取得。一次情報は米財務省 Daily Treasury Ratesで照合
日10年国債金利	財務省 国債金利情報（一次情報）	data/jgbcm_all.csv + jgbcm.csv	全履歴CSV + 当月CSVをサーバーで統合。自動更新1日毎、手動更新可
日米金利差	サーバー計算	—	US10Y − JP10Y（共通日付のみ）

定期確認結果（2026年8月27日）

• 公開API（1年・日足） — USD/JPY: 260点（2025-08-26〜2026-08-27）、US10Y: 366点（2025-08-27〜2026-08-27）、JP10Y: 364点（2025-08-28〜2026-08-26）。共通日付による相関対象は257点（2025-08-28〜2026-08-25）。
• 財務省 — 2026年8月26日分を2026年8月27日に公表。当月CSVの同日10年金利は2.892%。全履歴CSVは2026年7月31日分まで収録。
• 米財務省 — 2026年8月26日の10年パー・イールドは4.66%。日本銀行 — 外国為替市況は2026年8月27日分まで公表。
• 取得上の注意 — 確認時、公開APIは財務省の全履歴CSV更新でHTTP 404となり、古いローカル履歴を使用。画面では相関・回帰値を「取得警告あり（参考値）」として表示します。

データ処理パイプライン

1. Yahoo Finance API 呼び出し — range / interval パラメータでチャートデータを取得（close 価格のみ使用）
2. 財務省CSV取得 — data/jgbcm_all.csv（全履歴）+ jgbcm.csv（当月）をサーバーにダウンロード・統合。和暦日付 (R令和/H平成) をUnix TSに変換
3. タイムスタンプ正規化 — 全銘柄のタイムスタンプを UTC 00:00 の日単位に丸め、取引時間のズレを吸収
4. Forward Fill — 土日祝のデータを前営業日の値で補完し、銘柄間のデータ結合率を向上
5. 金利差計算 — US10Y と JP10Y の共通タイムスタンプで差分を算出
6. フロントエンド結合 — USD/JPY と金利差の共通タイムスタンプのみで分析

統計分析手法

• 単回帰分析（最小二乗法） — Y = a × X + b （X = 金利差 , Y = USD/JPY）
• ピアソン相関係数 (r) — 金利差と為替の線形相関の強さ（−1〜+1）
• 決定係数 (R²) — 金利差で為替変動の何%を説明できるか（0〜100%）
• 乖離率 — (実際値 − 回帰推定値) ÷ 回帰推定値 × 100 ; + は円安乖離 , − は円高乖離

⚠ 制限事項

• 財務省はCSVを data/jgbcm_all.csv（前月以前の全履歴）と jgbcm.csv（当月）に分けて公開。サーバーに毎日自動ダウンロードしますが、初回ダウンロード前はデータなしの状態です。「最新データ取得」ボタンで手動更新できます。
• Yahoo Finance API はレート制限があり、サーバー側で 5分間キャッシュしています（nocache=1 で回避可）。
• 日足データは市場休場日の補完（Forward Fill）を含むため、実際の取引データ点数とは異なります。
• APIエラー、財務省CSVの更新失敗、40日を超える全履歴キャッシュ、7日を超える系列遅延を検出した場合は警告表示に切り替えます。通信・JSON解析に失敗した場合は前回値を消去し、各統計を「未取得」に戻します。
• 本分析は「相関関係」であり「因果関係」ではありません。金利差以外の要因（地政学リスク、貿易収支等）も為替に影響します。

サーバー構成

• バックエンド: Python 3.6 CGI（market_data.cgi）
• キャッシュ: /tmp にファイルベースで 300秒TTL
• レート制限: IPあたり 60リクエスト/分
• API URL: /mltast_chart/cgi-bin/market_data.cgi?range=...&interval=1d

データ取得後に診断結果が表示されます。上部の「更新」ボタンを押してください。