ドル円・金利差 相関分析チャート

データソース

系列	ソース	シンボル	取得方法
USD/JPY	Yahoo Finance	JPY=X	日足終値を chart API v8 で取得
米10年国債金利	Yahoo Finance	^TNX	日足終値 (% 表記) を chart API v8 で取得
日10年国債金利	財務省	jgbcm_all.csv + jgbcm.csv	jgbcm_all.csv（全履歴）+ jgbcm.csv（当月）をサーバーにダウンロードし統合。自動更新1日毎、手動更新可
日米金利差	サーバー計算	—	US10Y − JP10Y（共通日付のみ）

データ処理パイプライン

1. Yahoo Finance API 呼び出し — range / interval パラメータでチャートデータを取得（close 価格のみ使用）
2. 財務省CSV取得 — jgbcm_all.csv（全履歴）+ jgbcm.csv（当月）をサーバーにダウンロード・統合。和暦日付 (R令和/H平成) をUnix TSに変換
3. タイムスタンプ正規化 — 全銘柄のタイムスタンプを UTC 00:00 の日単位に丸め、取引時間のズレを吸収
4. Forward Fill — 土日祝のデータを前営業日の値で補完し、銘柄間のデータ結合率を向上
5. 金利差計算 — US10Y と JP10Y の共通タイムスタンプで差分を算出
6. フロントエンド結合 — USD/JPY と金利差の共通タイムスタンプのみで分析

統計分析手法

• 単回帰分析（最小二乗法） — Y = a × X + b （X = 金利差 , Y = USD/JPY）
• ピアソン相関係数 (r) — 金利差と為替の線形相関の強さ（−1〜+1）
• 決定係数 (R²) — 金利差で為替変動の何%を説明できるか（0〜100%）
• 乖離率 — (実際値 − 回帰推定値) ÷ 回帰推定値 × 100 ; + は円安乖離 , − は円高乖離

⚠ 制限事項

• 財務省はCSVを jgbcm_all.csv（前月以前の全履歴）と jgbcm.csv（当月）に分けて公開。サーバーに毎日自動ダウンロードしますが、初回ダウンロード前はデータなしの状態です。「最新データ取得」ボタンで手動更新できます。
• Yahoo Finance API はレート制限があり、サーバー側で 5分間キャッシュしています（nocache=1 で回避可）。
• 日足データは市場休場日の補完（Forward Fill）を含むため、実際の取引データ点数とは異なります。
• 本分析は「相関関係」であり「因果関係」ではありません。金利差以外の要因（地政学リスク、貿易収支等）も為替に影響します。

サーバー構成

• バックエンド: Python 3.6 CGI（market_data.cgi）
• キャッシュ: /tmp にファイルベースで 300秒TTL
• レート制限: IPあたり 60リクエスト/分
• API URL: /mltast_chart/cgi-bin/market_data.cgi?range=...&interval=1d

データ取得後に診断結果が表示されます。上部の「更新」ボタンを押してください。